PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		0.88%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.96% соответственно.

VTSIX

1 день
-0.72%
1 месяц
-6.66%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.55%
1 год
17.36%
3 года*
9.53%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.56%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUG
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий VTSIX и FASGX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.01

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.00

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

8.74

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между VTSIX и FASGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и FASGX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.36%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и FASGX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-47.35%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-9.07%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-23.54%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-27.20%

-16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.77%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-6.74%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.07%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и FASGX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.51% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.30%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.12%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

13.00%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

12.18%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

12.58%

+10.51%