Сравнение VTMSX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.97% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и VTMFX
И VTMSX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
VTMSX
VTMFX
Сравнение VTMSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.94 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.12 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и VTMFX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и VTMFX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -28.49% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -6.82% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -17.40% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -21.87% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -3.57% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.45% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и VTMFX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.86% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 4.82% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 8.55% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 8.51% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 9.10% | +14.02% |