PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и VFIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTMSX с VFIAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.06

VFIAX:

0.59

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.04

VFIAX:

0.88

Коэф-т Омега

VTMSX:

0.99

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.13

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.36

VFIAX:

2.13

Индекс Язвы

VTMSX:

10.01%

VFIAX:

4.91%

Дневная вол-ть

VTMSX:

24.28%

VFIAX:

19.70%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VTMSX:

-17.29%

VFIAX:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.62% соответственно.

VTMSX

С начала года

-9.41%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-15.81%

1 год

-2.43%

3 года

4.39%

5 лет

11.97%

10 лет

7.53%

VFIAX

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.82%

3 года

15.46%

5 лет

16.15%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VTMSX и VFIAX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VFIAX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VFIAX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.67%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.30%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VFIAX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VFIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VFIAX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...