PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и VFIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
695.40%
548.58%
VTMSX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.13

VFIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.02

VFIAX:

0.94

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.00

VFIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.11

VFIAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.32

VFIAX:

2.35

Индекс Язвы

VTMSX:

9.45%

VFIAX:

4.80%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.76%

VFIAX:

19.36%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VTMSX:

-19.05%

VFIAX:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.25% соответственно.


VTMSX

С начала года

-11.33%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-17.16%

1 год

-4.20%

5 лет

11.69%

10 лет

7.31%

VFIAX

С начала года

-3.86%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.98%

5 лет

15.73%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMSX и VFIAX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.58
VTMSX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VFIAX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VFIAX в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.71%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.34%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VFIAX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.05%
-8.11%
VTMSX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VFIAX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 11.55% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.55%
11.42%
VTMSX
VFIAX