Сравнение VTMSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или VFIAX.
Основные характеристики
| VTMSX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.50% | 6.63% |
| Дох-ть за 1 год | 16.82% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | 8.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 19.44% | 11.67% |
| Макс. просадка | -57.84% | -55.20% |
| Current Drawdown | -8.12% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и VFIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и VFIAX
С начала года, VTMSX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и VFIAX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и VFIAX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VFIAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и VFIAX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и VFIAX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.