PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с VFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.79%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTMSX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 15.63% соответственно.

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%

VFIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.69%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VTMSX and VFIAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.85

The correlation between VTMSX and VFIAX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTMSX и VFIAX

Секторы
VTMSX
VFIAX

Финансовые услуги

16.7%
11.6%

Промышленность

15.6%
8.3%

Технологии

15.4%
35.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.2%

Здравоохранение

10.9%
8.5%

Недвижимость

7.8%
1.9%

Энергетика

6.0%
3.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Финансовые услуги

VTMSX
16.7%
VFIAX
11.6%

Промышленность

VTMSX
15.6%
VFIAX
8.3%

Технологии

VTMSX
15.4%
VFIAX
35.7%

Потребительский циклический сектор

VTMSX
13.4%
VFIAX
10.2%

Здравоохранение

VTMSX
10.9%
VFIAX
8.5%

Недвижимость

VTMSX
7.8%
VFIAX
1.9%

Энергетика

VTMSX
6.0%
VFIAX
3.5%

Сырьевые материалы

VTMSX
5.3%
VFIAX
1.8%

Коммуникационные услуги

VTMSX
3.5%
VFIAX
11.3%

Потребительский защитный сектор

VTMSX
3.5%
VFIAX
4.9%

Коммунальные услуги

VTMSX
1.9%
VFIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDAVTMSX с TISBX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VTMSX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.42

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.35

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

15.66

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VFIAX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-55.20%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.90%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-18.75%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-24.53%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-33.83%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.40%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VFIAX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.82%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.98%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

11.86%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.90%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

18.07%

+5.05%

Сравнение комиссий VTMSX и VFIAX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VFIAX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VFIAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.01%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and VFIAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (4.51%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор