Сравнение VTMSX с FSMDX
VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMSX returned 11.06%/yr vs 11.72%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VTMSX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 11.06% против 11.72% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 10.73%
FSMDX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 12.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTMSX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 25.91% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 18.01% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Correlation
The correlation between VTMSX and FSMDX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between VTMSX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
VTMSX
FSMDX
Сравнение VTMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMSX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.72 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 10.58 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FSMDX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -40.35% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.16% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -20.92% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.07% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -40.35% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.91% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.10% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FSMDX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.18% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 10.35% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 13.75% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.28% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 19.28% | +3.80% |
Сравнение комиссий VTMSX и FSMDX
VTMSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FSMDX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FSMDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.74% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VTMSX and FSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTMSX has higher volatility (4.10%) compared to FSMDX (3.18%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs FSMDX's -40.35%.
VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMSX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор