PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и FSMDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.59%
358.51%
VTMSX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.16

FSMDX:

0.28

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.07

FSMDX:

0.53

Коэф-т Омега

VTMSX:

0.99

FSMDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.14

FSMDX:

0.26

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.43

FSMDX:

0.95

Индекс Язвы

VTMSX:

8.80%

FSMDX:

5.65%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.80%

FSMDX:

19.45%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

VTMSX:

-20.58%

FSMDX:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.61% соответственно.


VTMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-2.77%

5 лет

12.90%

10 лет

6.91%

FSMDX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-4.84%

1 год

5.47%

5 лет

13.73%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMSX и FSMDX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMSX: -0.16
FSMDX: 0.28
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMSX: -0.07
FSMDX: 0.53
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMSX: 0.99
FSMDX: 1.07
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMSX: -0.14
FSMDX: 0.26
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMSX: -0.43
FSMDX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.28
VTMSX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и FSMDX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FSMDX в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
2.45%2.32%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и FSMDX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.58%
-12.01%
VTMSX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и FSMDX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
13.91%
VTMSX
FSMDX