Сравнение VTMSX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.87% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.52% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.53%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FSMDX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
VTMSX
FSMDX
Сравнение VTMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.07 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FSMDX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FSMDX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -40.35% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.42% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.07% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -40.35% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.16% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -5.00% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.86% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FSMDX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.74% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.17% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 18.96% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.23% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 19.28% | +3.82% |