Сравнение VTMSX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FSMDX
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 9.65% против 9.06% соответственно.
VTMSX
12.63%
1.61%
10.20%
28.44%
10.01%
9.65%
FSMDX
18.51%
1.17%
10.26%
30.31%
10.06%
9.06%
Основные характеристики
| VTMSX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.56 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 13.22% |
| Макс. просадка | -57.84% | -40.35% |
| Текущая просадка | -4.44% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FSMDX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FSMDX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FSMDX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.96% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FSMDX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FSMDX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.