PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с FSMDX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и FSMDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.14

FSMDX:

0.30

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.02

FSMDX:

0.61

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.00

FSMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.09

FSMDX:

0.29

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.26

FSMDX:

0.99

Индекс Язвы

VTMSX:

9.58%

FSMDX:

6.55%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.84%

FSMDX:

19.49%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

VTMSX:

-17.58%

FSMDX:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции FSMDX немного впереди с 7.76%.

VTMSX

С начала года

-9.73%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-2.99%

5 лет

13.36%

10 лет

7.42%

FSMDX

С начала года

-1.54%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-6.75%

1 год

5.61%

5 лет

12.99%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTMSX и FSMDX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и FSMDX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FSMDX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.68%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.19%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и FSMDX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и FSMDX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...