Сравнение VTMSX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FNDA.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FNDA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FNDA
Основные характеристики
VTMSX:
0.10
FNDA:
0.15
VTMSX:
0.29
FNDA:
0.34
VTMSX:
1.03
FNDA:
1.04
VTMSX:
0.13
FNDA:
0.20
VTMSX:
0.39
FNDA:
0.57
VTMSX:
4.98%
FNDA:
4.61%
VTMSX:
19.27%
FNDA:
17.77%
VTMSX:
-57.84%
FNDA:
-44.64%
VTMSX:
-15.01%
FNDA:
-13.37%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.45% соответственно.
VTMSX
-6.91%
-9.31%
-3.20%
2.08%
10.34%
7.99%
FNDA
-5.93%
-7.76%
-0.98%
2.67%
12.72%
8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FNDA
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMSX и FNDA
VTMSX
FNDA
Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FNDA в 2.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.67% | 2.51% | 2.03% | 2.20% | 1.49% | 2.00% | 1.76% | 2.85% | 1.54% | 1.53% | 2.08% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FNDA
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FNDA
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.