Сравнение VTMSX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FNDA.
Основные характеристики
VTMSX | FNDA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.50% | -0.93% |
Дох-ть за 1 год | 16.82% | 18.80% |
Дох-ть за 3 года | -0.11% | 2.69% |
Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 8.58% |
Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 8.34% |
Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.98 |
Дневная вол-ть | 19.44% | 18.86% |
Макс. просадка | -57.84% | -44.64% |
Current Drawdown | -8.12% | -4.12% |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FNDA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FNDA
С начала года, VTMSX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции FNDA немного отстают с 8.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FNDA
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FNDA в 1.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.42% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FNDA
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FNDA
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 5.38% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.