Сравнение VTMSX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FNDA.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FNDA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FNDA
Основные характеристики
VTMSX:
-0.16
FNDA:
-0.13
VTMSX:
-0.07
FNDA:
-0.02
VTMSX:
0.99
FNDA:
1.00
VTMSX:
-0.14
FNDA:
-0.11
VTMSX:
-0.43
FNDA:
-0.35
VTMSX:
8.80%
FNDA:
7.97%
VTMSX:
23.80%
FNDA:
22.37%
VTMSX:
-57.84%
FNDA:
-44.64%
VTMSX:
-20.58%
FNDA:
-18.65%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью -11.66%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.34% соответственно.
VTMSX
-13.01%
-6.45%
-11.59%
-2.77%
12.90%
6.91%
FNDA
-11.66%
-6.40%
-10.41%
-1.91%
16.11%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FNDA
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMSX и FNDA
VTMSX
FNDA
Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FNDA в 1.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.74% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.63% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.19% | 1.33% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FNDA
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FNDA
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 14.61% и 14.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.