Сравнение VTMSX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FNDA.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FNDA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMSX показывает доходность 12.63%, а FNDA немного выше – 13.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции FNDA немного впереди с 9.81%.
VTMSX
12.63%
1.61%
10.20%
28.44%
10.01%
9.65%
FNDA
13.26%
2.18%
10.00%
27.07%
11.73%
9.81%
Основные характеристики
| VTMSX | FNDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 7.56 | 8.43 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 18.60% |
| Макс. просадка | -57.84% | -44.64% |
| Текущая просадка | -4.44% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FNDA
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FNDA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FNDA в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.70% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 2.17% | 2.41% | 3.34% | 2.00% | 2.17% | 2.01% | 1.33% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FNDA
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FNDA
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.