Сравнение VTMSX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FNDA.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FNDA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FNDA
Основные характеристики
VTMSX:
0.59
FNDA:
0.62
VTMSX:
0.97
FNDA:
0.98
VTMSX:
1.12
FNDA:
1.12
VTMSX:
0.98
FNDA:
1.26
VTMSX:
3.23
FNDA:
3.30
VTMSX:
3.61%
FNDA:
3.45%
VTMSX:
19.92%
FNDA:
18.50%
VTMSX:
-57.84%
FNDA:
-44.64%
VTMSX:
-8.39%
FNDA:
-8.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMSX показывает доходность 8.98%, а FNDA немного выше – 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции FNDA немного впереди с 9.37%.
VTMSX
8.98%
-3.22%
10.94%
9.41%
8.39%
9.10%
FNDA
9.10%
-3.46%
9.94%
9.33%
10.13%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FNDA
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FNDA в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.90% | 1.83% | 2.20% | 1.77% | 1.31% | 2.29% | 1.70% | 1.78% | 2.17% | 2.29% | 1.28% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FNDA
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FNDA
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.