Сравнение VTMSX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и FNDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.87% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.01% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.53%
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и FNDA
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. FNDA — Ранг доходности на риск
VTMSX
FNDA
Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 5.33 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и FNDA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FNDA в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и FNDA
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -44.64% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.42% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.92% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -44.64% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.96% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.76% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.77% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и FNDA
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 5.51%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.37% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.74% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 22.04% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.01% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.36% | +0.74% |