PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с FNDA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или FNDA.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и FNDA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.84%

FNDA:

16.60%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

FNDA:

-0.82%

Текущая просадка

VTMSX:

-17.58%

FNDA:

-0.04%

Доходность по периодам

VTMSX

С начала года

-9.73%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-2.99%

5 лет

13.36%

10 лет

7.42%

FNDA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTMSX и FNDA

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FNDA в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.68%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и FNDA

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и FNDA

Загрузка...