PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с FNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.79%/yr vs 10.87%/yr for FNDA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTMSX charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции FNDA немного впереди с 10.87%.

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between VTMSX and FNDA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between VTMSX and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMSX и FNDA

Секторы
VTMSX
FNDA

Финансовые услуги

16.7%
14.6%

Промышленность

15.6%
18.9%

Технологии

15.4%
14.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Здравоохранение

10.9%
6.8%

Недвижимость

7.8%
9.9%

Энергетика

6.0%
6.2%

Сырьевые материалы

5.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Финансовые услуги

VTMSX
16.7%
FNDA
14.6%

Промышленность

VTMSX
15.6%
FNDA
18.9%

Технологии

VTMSX
15.4%
FNDA
14.9%

Потребительский циклический сектор

VTMSX
13.4%
FNDA
12.2%

Здравоохранение

VTMSX
10.9%
FNDA
6.8%

Недвижимость

VTMSX
7.8%
FNDA
9.9%

Энергетика

VTMSX
6.0%
FNDA
6.2%

Сырьевые материалы

VTMSX
5.3%
FNDA
5.2%

Коммуникационные услуги

VTMSX
3.5%
FNDA
4.1%

Потребительский защитный сектор

VTMSX
3.5%
FNDA
4.2%

Коммунальные услуги

VTMSX
1.9%
FNDA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с TISBX
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

VTMSX vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.82

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.63

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.32

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

10.73

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и FNDA

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-44.64%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.36%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-25.92%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.92%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-44.64%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.69%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и FNDA

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 4.51% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.79%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

17.13%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.89%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.37%

+0.75%

Сравнение комиссий VTMSX и FNDA

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и FNDA

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTMSX and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMSX has higher volatility (4.51%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs FNDA's -44.64%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор