PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с VTCLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и VTCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
710.94%
738.67%
VTMSX
VTCLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

0.04

VTCLX:

0.71

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.22

VTCLX:

1.10

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.03

VTCLX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

0.03

VTCLX:

0.73

Коэф-т Мартина

VTMSX:

0.09

VTCLX:

2.85

Индекс Язвы

VTMSX:

9.22%

VTCLX:

4.84%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.82%

VTCLX:

19.58%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

VTCLX:

-55.18%

Текущая просадка

VTMSX:

-18.01%

VTCLX:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.36% соответственно.


VTMSX

С начала года

-10.20%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-0.98%

5 лет

12.89%

10 лет

7.59%

VTCLX

С начала года

-2.99%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-0.07%

1 год

13.04%

5 лет

16.56%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMSX и VTCLX

И VTMSX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и VTCLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTMSX: 0.04
VTCLX: 0.71
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMSX: 0.22
VTCLX: 1.10
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMSX: 1.03
VTCLX: 1.16
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VTMSX: 0.03
VTCLX: 0.73
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTMSX: 0.09
VTCLX: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.71
VTMSX
VTCLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VTCLX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VTCLX в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.69%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.10%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VTCLX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.01%
-7.37%
VTMSX
VTCLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VTCLX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 14.63% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.63%
14.18%
VTMSX
VTCLX