Сравнение VTMSX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.99% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и VTCLX
И VTMSX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
VTMSX
VTCLX
Сравнение VTMSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.35 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и VTCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и VTCLX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и VTCLX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -55.18% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.20% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.98% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -34.56% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.12% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -7.61% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.53% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и VTCLX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.42% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.68% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 18.43% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.23% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.26% | +4.86% |