PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с VTCLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с VTCLX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или VTCLX.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и VTCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.01

VTCLX:

0.68

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.14

VTCLX:

1.07

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.02

VTCLX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.02

VTCLX:

0.70

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.06

VTCLX:

2.66

Индекс Язвы

VTMSX:

9.82%

VTCLX:

5.01%

Дневная вол-ть

VTMSX:

24.16%

VTCLX:

19.83%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

VTCLX:

-55.18%

Текущая просадка

VTMSX:

-14.20%

VTCLX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.64% соответственно.

VTMSX

С начала года

-6.02%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-0.13%

3 года

5.66%

5 лет

12.90%

10 лет

7.80%

VTCLX

С начала года

1.85%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

1.62%

1 год

13.41%

3 года

16.62%

5 лет

16.39%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VTMSX и VTCLX

И VTMSX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и VTCLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VTCLX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTCLX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.61%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		1.05%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VTCLX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VTCLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VTCLX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...