PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219434035

CUSIP

921943403

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

25 мар. 1999 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTMSX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VTMSX с VSMAX VTMSX с FNDA VTMSX с FSMDX VTMSX с VTCLX VTMSX с ^SP600 VTMSX с AVUV VTMSX с TRMCX VTMSX с ^SP500TR VTMSX с VFIAX VTMSX с TISBX
Популярные сравнения:
VTMSX с VSMAX VTMSX с FNDA VTMSX с FSMDX VTMSX с VTCLX VTMSX с ^SP600 VTMSX с AVUV VTMSX с TRMCX VTMSX с ^SP500TR VTMSX с VFIAX VTMSX с TISBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) показал доход в -6.87% с начала года и -1.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTMSX составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VTMSX

С начала года

-6.87%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-1.10%

5 лет

14.57%

10 лет

7.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.93%-5.72%-6.15%-4.18%6.73%-6.87%
2024-3.95%3.35%3.20%-5.60%5.00%-2.31%10.82%-1.46%0.82%-2.58%10.97%-8.02%8.61%
20239.50%-1.29%-5.17%-2.76%-1.73%8.18%5.54%-4.14%-5.98%-5.73%8.24%12.73%15.95%
2022-7.25%1.48%0.36%-7.80%1.86%-8.52%9.99%-4.46%-9.91%12.35%4.15%-6.75%-16.16%
20216.35%7.62%3.31%2.05%2.09%0.29%-2.36%2.01%-2.40%3.47%-2.21%4.58%27.08%
2020-4.05%-9.66%-21.82%12.34%4.39%3.45%4.29%3.96%-4.71%2.54%17.88%8.17%11.05%
201910.57%4.53%-3.25%3.77%-8.66%7.52%1.41%-4.36%3.20%1.89%2.99%2.99%23.28%
20182.60%-3.83%1.98%1.00%6.25%1.18%3.10%4.74%-3.15%-10.43%1.52%-12.05%-8.62%
2017-0.42%1.53%-0.16%0.86%-2.04%2.91%0.94%-2.55%7.73%1.02%3.42%-0.53%13.05%
2016-6.31%1.06%8.13%1.13%1.57%0.60%5.01%1.20%0.64%-4.33%12.42%3.31%25.70%
2015-3.25%5.85%1.60%-2.39%1.57%0.97%-0.67%-5.11%-3.43%6.00%2.54%-4.73%-1.84%
2014-3.86%4.49%0.69%-2.75%0.30%4.66%-5.38%4.26%-5.30%7.10%-0.04%2.87%6.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTMSX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.36$1.32$1.16$1.09$0.81$0.78$0.70$0.68$0.56$0.56$0.46

Дивидендный доход

1.63%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.36
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.46$1.32
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.44$1.16
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$1.09
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.81
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.78
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.70
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.68
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.56
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.18$0.56
2014$0.46$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 57.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares составляет 14.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.84%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.871
-43.88%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-33.15%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.376
-27.93%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-26.52%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...