- ISIN
- US9219434035
- CUSIP
- 921943403
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 25 мар. 1999 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) прибавил 22.4% с начала года. Текущая цена акции VTMSX — $119. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) показал доход в 22.38% с начала года и 32.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTMSX составила 10.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VTMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.57% | 2.35% | -4.05% | 10.43% | 1.11% | 7.27% | -1.45% | 22.38% | |||||
| 2025 | 2.93% | -5.72% | -6.15% | -4.18% | 5.25% | 4.07% | 0.93% | 7.01% | 0.95% | -0.90% | 2.70% | -0.13% | 5.93% |
| 2024 | -3.95% | 3.35% | 3.20% | -5.60% | 5.00% | -2.31% | 10.82% | -1.46% | 0.82% | -2.58% | 10.97% | -8.02% | 8.61% |
| 2023 | 9.50% | -1.29% | -5.17% | -2.76% | -1.73% | 8.18% | 5.54% | -4.14% | -5.98% | -5.73% | 8.24% | 12.73% | 15.95% |
| 2022 | -7.25% | 1.48% | 0.36% | -7.80% | 1.86% | -8.52% | 9.99% | -4.46% | -9.91% | 12.35% | 4.15% | -6.75% | -16.16% |
| 2021 | 6.35% | 7.62% | 3.31% | 2.05% | 2.09% | 0.29% | -2.36% | 2.01% | -2.40% | 3.47% | -2.21% | 4.58% | 27.08% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 4.09%, beta of 1.05, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 1999.
- This fund captured 117.57% of S&P 500 Index gains but only 99.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 117.57%
- Участие в снижении
- 99.19%
Комиссия
Комиссия VTMSX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTMSX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.24 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 9.71 | +3.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.26 | $1.36 | $1.32 | $1.16 | $1.09 | $0.81 | $0.78 | $0.70 | $0.68 | $0.56 | $0.56 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.78 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 57.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.84%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.88%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.15%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 5d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.93%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.52%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| VTMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -56.78% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.10% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -18.90% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.43% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -33.92% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.70% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.09% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTMSX
Добавьте Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTMSX