Сравнение VTMSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 13.95%.
VTMSX
12.63%
1.61%
10.20%
28.44%
10.01%
9.65%
AVUV
13.95%
2.94%
9.13%
28.29%
16.09%
N/A
Основные характеристики
| VTMSX | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 7.56 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 21.24% |
| Макс. просадка | -57.84% | -49.42% |
| Текущая просадка | -4.44% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и AVUV
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и AVUV
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVUV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.54% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и AVUV
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и AVUV
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 7.76%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.