PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.43%
80.24%
VTMSX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.16

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.07

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

VTMSX:

0.99

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.14

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.43

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

VTMSX:

8.80%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.80%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VTMSX:

-20.58%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


VTMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-2.77%

5 лет

12.90%

10 лет

6.91%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.42%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMSX и AVUV

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMSX: -0.16
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMSX: -0.07
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMSX: 0.99
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMSX: -0.14
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMSX: -0.43
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.28
VTMSX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и AVUV

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AVUV в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и AVUV

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.58%
-21.64%
VTMSX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и AVUV

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 14.61% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
15.36%
VTMSX
AVUV