PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с AVUV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.01

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.15

AVUV:

0.08

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.02

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.02

AVUV:

-0.07

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.05

AVUV:

-0.18

Индекс Язвы

VTMSX:

9.86%

AVUV:

10.61%

Дневная вол-ть

VTMSX:

24.12%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VTMSX:

-14.37%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMSX показывает доходность -6.21%, а AVUV немного ниже – -6.41%.

VTMSX

С начала года

-6.21%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-0.25%

3 года

5.59%

5 лет

12.86%

10 лет

7.78%

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

-10.11%

1 год

-1.89%

3 года

9.03%

5 лет

21.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий VTMSX и AVUV

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и AVUV

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVUV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.62%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и AVUV

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и AVUV

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.65% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...