Сравнение VTMSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 7.56% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и AVUV
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VTMSX
AVUV
Сравнение VTMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.78 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.40 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и AVUV
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и AVUV
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -49.42% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -15.43% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -28.79% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -3.97% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.14% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и AVUV
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.41% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.10% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 23.46% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.95% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 28.59% | -5.47% |