PortfoliosLab logo
Сравнение VTMSX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMSX и VSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
665.15%
661.26%
VTMSX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.16

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

VTMSX:

-0.07

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

VTMSX:

0.99

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

-0.14

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

VTMSX:

-0.43

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

VTMSX:

8.80%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

VTMSX:

23.80%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VTMSX:

-20.58%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.36% соответственно.


VTMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-2.77%

5 лет

12.90%

10 лет

6.91%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.36%

5 лет

13.18%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMSX и VSMAX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMSX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMSX: -0.16
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино VTMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMSX: -0.07
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега VTMSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMSX: 0.99
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VTMSX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMSX: -0.14
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина VTMSX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMSX: -0.43
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.03
VTMSX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VSMAX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VSMAX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.58%
-17.07%
VTMSX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VSMAX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 14.61% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
14.81%
VTMSX
VSMAX