PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTMSX с ^SP600
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с ^SP600

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP600.

Корреляция

Корреляция между VTMSX и ^SP600 составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMSX:

-0.04

^SP600:

-0.11

Коэф-т Сортино

VTMSX:

0.21

^SP600:

0.11

Коэф-т Омега

VTMSX:

1.03

^SP600:

1.01

Коэф-т Кальмара

VTMSX:

0.02

^SP600:

-0.04

Коэф-т Мартина

VTMSX:

0.06

^SP600:

-0.11

Индекс Язвы

VTMSX:

9.76%

^SP600:

9.99%

Дневная вол-ть

VTMSX:

24.10%

^SP600:

24.08%

Макс. просадка

VTMSX:

-57.84%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

VTMSX:

-14.45%

^SP600:

-15.09%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.17% соответственно.

VTMSX

С начала года

-6.30%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-0.90%

5 лет

14.70%

10 лет

7.73%

^SP600

С начала года

-6.86%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-2.53%

5 лет

13.03%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMSX и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMSX c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и ^SP600

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и ^SP600

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 6.37% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...