PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTMSX показывает доходность 3.68%, а ^SP600 немного ниже – 3.65%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.26% соответственно.

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

S&P 600

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с FSMDXVTMSX с FNDAVTMSX с ^SP500TR
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX

Доходность на риск

VTMSX vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSX^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.11

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP600 равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSX^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между VTMSX и ^SP600 составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и ^SP600

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSX^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-59.17%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-14.89%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-28.39%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-45.77%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.55%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-9.31%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.74%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и ^SP600

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 6.25% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSX^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.26%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.06%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.74%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.56%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

23.19%

-0.07%