Сравнение VTMSX с ^SP600
VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while ^SP600 (S&P 600) is an index. Over the past 10 years, VTMSX returned 11.06%/yr vs 9.27%/yr for ^SP600. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ^SP600
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью 23.44%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.27% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 16.98%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 10.73%
^SP600
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 23.44%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^SP600 S&P 600 | $181.29B | $83.25B | $31.14B |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTMSX и ^SP600
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 25.91% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
^SP600 S&P 600 | 23.44% | 4.23% | 6.82% | 13.89% | -17.42% | 25.27% | 9.57% | 20.86% | -9.75% | 11.73% |
Correlation
The correlation between VTMSX and ^SP600 is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1999 г. | 1.00 |
The correlation between VTMSX and ^SP600 has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMSX vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск
VTMSX
^SP600
Сравнение VTMSX c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMSX | ^SP600 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.83 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 13.06 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ^SP600
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP600.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMSX | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -59.17% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.94% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -28.39% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -28.39% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -45.77% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -9.24% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.61% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ^SP600
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 4.10% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMSX | ^SP600 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.10% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.85% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.37% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.32% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.15% | -0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VTMSX and ^SP600 move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^SP600 has higher volatility (4.10%) compared to VTMSX (4.10%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs ^SP600's -59.17%.
VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMSX и ^SP600
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор