PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с SWSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.79%/yr vs 11.20%/yr for SWSSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTMSX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMSX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции SWSSX немного впереди с 11.20%.

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VTMSX and SWSSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1999 г.

0.98

The correlation between VTMSX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMSX и SWSSX

Секторы
VTMSX
SWSSX

Финансовые услуги

16.7%
15.8%

Промышленность

15.6%
17.7%

Технологии

15.4%
17.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.4%

Здравоохранение

10.9%
16.5%

Недвижимость

7.8%
6.1%

Энергетика

6.0%
6.1%

Сырьевые материалы

5.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Финансовые услуги

VTMSX
16.7%
SWSSX
15.8%

Промышленность

VTMSX
15.6%
SWSSX
17.7%

Технологии

VTMSX
15.4%
SWSSX
17.0%

Потребительский циклический сектор

VTMSX
13.4%
SWSSX
8.4%

Здравоохранение

VTMSX
10.9%
SWSSX
16.5%

Недвижимость

VTMSX
7.8%
SWSSX
6.1%

Энергетика

VTMSX
6.0%
SWSSX
6.1%

Сырьевые материалы

VTMSX
5.3%
SWSSX
4.8%

Коммуникационные услуги

VTMSX
3.5%
SWSSX
2.4%

Потребительский защитный сектор

VTMSX
3.5%
SWSSX
2.4%

Коммунальные услуги

VTMSX
1.9%
SWSSX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

VTMSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.28

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.13

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.97

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.11

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и SWSSX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-60.34%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.00%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.50%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-31.93%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-41.81%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-10.73%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.09%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 4.51%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.61%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.60%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

19.15%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.59%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.09%

-0.97%

Сравнение комиссий VTMSX и SWSSX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и SWSSX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SWSSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTMSX and SWSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to VTMSX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор