PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		0.87%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции VTMSX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.70% соответственно.

VTMSX

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.65%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.54%
1 год
17.33%
3 года*
9.50%
5 лет*
3.93%
10 лет*
9.53%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий VTMSX и FASGX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.21

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

6.89

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между VTMSX и FASGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и FASGX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.33%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и FASGX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-47.35%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-9.07%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-23.54%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-27.20%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-7.95%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-6.74%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.04%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и FASGX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.57%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

7.78%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

12.82%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

12.14%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

12.56%

+10.54%