PortfoliosLab logo
Сравнение VTMNX с TISCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и TISCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
319.76%
311.06%
VTMNX
TISCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.65

TISCX:

-0.25

Коэф-т Сортино

VTMNX:

1.00

TISCX:

-0.17

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.14

TISCX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.81

TISCX:

-0.18

Коэф-т Мартина

VTMNX:

2.38

TISCX:

-0.45

Индекс Язвы

VTMNX:

4.50%

TISCX:

11.58%

Дневная вол-ть

VTMNX:

16.43%

TISCX:

21.41%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

TISCX:

-55.12%

Текущая просадка

VTMNX:

-0.60%

TISCX:

-21.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 5.33% против 5.62% соответственно.


VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.39%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

TISCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-5.19%

5 лет

8.27%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и TISCX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMNX и TISCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMNX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMNX: 0.65
TISCX: -0.25
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMNX: 1.00
TISCX: -0.17
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMNX: 1.14
TISCX: 0.97
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMNX: 0.81
TISCX: -0.18
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTMNX: 2.38
TISCX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TISCX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.25
VTMNX
TISCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и TISCX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности TISCX в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.50%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и TISCX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки TISCX в -55.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и TISCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-21.17%
VTMNX
TISCX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и TISCX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 10.36%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
10.97%
VTMNX
TISCX