Сравнение VTMNX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMNX и VITSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMNX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 35.16% | 2.99% | 17.82% | -15.36% | 11.40% | 10.26% | 22.13% | -14.51% | 26.45% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMNX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.61% соответственно.
VTMNX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 9.33%
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMNX и VITSX
VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMNX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
VTMNX
VITSX
Сравнение VTMNX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMNX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.50 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.51 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.24 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMNX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTMNX и VITSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMNX и VITSX
Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VITSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.94% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VTMNX и VITSX
Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VITSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMNX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -55.30% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.41% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -25.36% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -34.97% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.21% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -10.12% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMNX и VITSX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMNX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.49% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.79% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 18.61% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.37% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.40% | -1.98% |