PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMNX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и VITSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
243.32%
739.36%
VTMNX
VITSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.44

VITSX:

1.90

Коэф-т Сортино

VTMNX:

0.69

VITSX:

2.54

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.08

VITSX:

1.35

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.62

VITSX:

2.87

Коэф-т Мартина

VTMNX:

1.75

VITSX:

12.37

Индекс Язвы

VTMNX:

3.23%

VITSX:

1.99%

Дневная вол-ть

VTMNX:

12.78%

VITSX:

12.93%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

VITSX:

-55.31%

Текущая просадка

VTMNX:

-9.20%

VITSX:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 5.35% против 12.47% соответственно.


VTMNX

С начала года

2.85%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.69%

5 лет

4.86%

10 лет

5.35%

VITSX

С начала года

23.58%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.50%

1 год

23.69%

5 лет

13.89%

10 лет

12.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и VITSX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMNX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.441.90
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.692.54
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.35
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.622.87
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.7512.37
VTMNX
VITSX

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.90
VTMNX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и VITSX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VITSX в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
1.84%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%2.62%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
0.94%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и VITSX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.20%
-4.06%
VTMNX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и VITSX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.31%
3.93%
VTMNX
VITSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab