PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTMNX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и TCIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.88%
-2.04%
VTMNX
TCIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.24

TCIEX:

0.38

Коэф-т Сортино

VTMNX:

0.41

TCIEX:

0.61

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.05

TCIEX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.28

TCIEX:

0.50

Коэф-т Мартина

VTMNX:

0.88

TCIEX:

1.37

Индекс Язвы

VTMNX:

3.42%

TCIEX:

3.56%

Дневная вол-ть

VTMNX:

12.76%

TCIEX:

12.82%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

TCIEX:

-61.01%

Текущая просадка

VTMNX:

-10.25%

TCIEX:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMNX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции TCIEX немного впереди с 5.21%.


VTMNX

С начала года

1.67%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-2.88%

1 год

2.87%

5 лет

4.59%

10 лет

5.16%

TCIEX

С начала года

3.79%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-2.04%

1 год

4.84%

5 лет

4.91%

10 лет

5.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и TCIEX

И VTMNX, и TCIEX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTMNX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.240.38
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.410.61
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.07
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.280.50
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.881.37
VTMNX
TCIEX

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TCIEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
0.38
VTMNX
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и TCIEX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TCIEX в 3.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
1.86%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%2.62%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и TCIEX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке TCIEX в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.25%
-9.25%
VTMNX
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и TCIEX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 3.65% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.65%
3.57%
VTMNX
TCIEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab