PortfoliosLab logo
Сравнение VTMNX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.34%
86.40%
VTMNX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.65

FTIHX:

0.68

Коэф-т Сортино

VTMNX:

1.00

FTIHX:

1.04

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.14

FTIHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.81

FTIHX:

0.82

Коэф-т Мартина

VTMNX:

2.38

FTIHX:

2.50

Индекс Язвы

VTMNX:

4.50%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

VTMNX:

16.43%

FTIHX:

15.84%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

VTMNX:

-0.60%

FTIHX:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 7.89%.


VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.39%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

FTIHX

С начала года

7.89%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.24%

5 лет

10.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и FTIHX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMNX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMNX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMNX: 0.65
FTIHX: 0.68
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMNX: 1.00
FTIHX: 1.04
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMNX: 1.14
FTIHX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMNX: 0.81
FTIHX: 0.82
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTMNX: 2.38
FTIHX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.68
VTMNX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и FTIHX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FTIHX в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.67%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и FTIHX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-1.29%
VTMNX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и FTIHX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 10.36% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
10.19%
VTMNX
FTIHX