PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMNX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMNX с FTIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMNX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		4.46%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

VTMNX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.46%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.31%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.54%

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий VTMNX и FTIHX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTMNX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMNX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMNXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.81

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.40

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.63

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

10.15

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMNX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMNXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между VTMNX и FTIHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и FTIHX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.88%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и FTIHX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMNXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-35.75%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.25%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.99%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.36%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-7.31%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и FTIHX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 7.31% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMNXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.21%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.11%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.07%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.09%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.02%

+0.41%