PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMNX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMNX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMNX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VTMNX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.85% соответственно.

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFXVTSNX с MGIAX

Сравнение комиссий VTMNX и VTSNX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTMNX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMNX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMNXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.32

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.35

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.23

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMNX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMNXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между VTMNX и VTSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и VTSNX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и VTSNX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMNXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-35.72%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.29%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.55%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-35.72%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.81%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-8.16%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и VTSNX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеют волатильность 7.85% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMNXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.48%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.82%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.73%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.84%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.85%

+0.57%