PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMNX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMNX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - VTMNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTMNX returned 10.26%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMNX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.26% против 15.63% соответственно.

VTMNX

1 день
0.26%
1 месяц
6.02%
С начала года
15.93%
6 месяцев
19.14%
1 год
33.56%
3 года*
20.22%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.26%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMNX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		15.93%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VTMNX and SWPPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2001 г.

0.75

The correlation between VTMNX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMNX и SWPPX

Секторы
VTMNX
SWPPX

Финансовые услуги

23.3%
11.8%

Промышленность

19.2%
8.3%

Технологии

13.8%
35.6%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Сырьевые материалы

7.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Энергетика

5.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

VTMNX
23.3%
SWPPX
11.8%

Промышленность

VTMNX
19.2%
SWPPX
8.3%

Технологии

VTMNX
13.8%
SWPPX
35.6%

Здравоохранение

VTMNX
8.2%
SWPPX
8.5%

Сырьевые материалы

VTMNX
7.5%
SWPPX
1.8%

Потребительский циклический сектор

VTMNX
7.5%
SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VTMNX
5.6%
SWPPX
4.9%

Энергетика

VTMNX
5.4%
SWPPX
3.5%

Коммуникационные услуги

VTMNX
3.4%
SWPPX
11.2%

Коммунальные услуги

VTMNX
3.3%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

VTMNX
2.7%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с FTIHXVTMNX с VTSNXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с VSCIX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VTMNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMNXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.52

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.41

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.36

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

15.67

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMNX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMNXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и SWPPX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMNXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-55.06%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-8.89%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-18.74%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.51%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-33.80%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-9.95%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.90%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и SWPPX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMNXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.83%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.98%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

11.87%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.93%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.23%

-1.71%

Сравнение комиссий VTMNX и SWPPX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и SWPPX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.60%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VTMNX and SWPPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMNX has higher volatility (4.98%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VTMNX dropped -60.57% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMNX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор