PortfoliosLab logo
Сравнение VTMNX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и SWPPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.70%
621.86%
VTMNX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.65

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

VTMNX:

1.00

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.14

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.81

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

VTMNX:

2.38

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

VTMNX:

4.50%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

VTMNX:

16.43%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

VTMNX:

-0.60%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.82% соответственно.


VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.39%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.90%

5 лет

16.04%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и SWPPX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMNX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMNX: 0.65
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMNX: 1.00
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMNX: 1.14
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMNX: 0.81
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTMNX: 2.38
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.54
VTMNX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и SWPPX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и SWPPX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-9.86%
VTMNX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и SWPPX

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 10.36%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
14.19%
VTMNX
SWPPX