Сравнение VTMNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMNX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности VTMNX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, VTMNX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.24% против 13.12% соответственно.
VTMNX
4.30%
-4.12%
-1.65%
11.36%
5.86%
5.24%
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| VTMNX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 3.99 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.30% |
| Макс. просадка | -60.58% | -55.06% |
| Текущая просадка | -7.92% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMNX и SWPPX
VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTMNX и SWPPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMNX и SWPPX
Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 3.06% | 3.15% | 2.91% | 3.15% | 2.04% | 3.05% | 3.34% | 2.77% | 3.06% | 2.92% | 3.71% | 2.62% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VTMNX и SWPPX
Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMNX и SWPPX
Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) составляет 3.59%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.