Сравнение VTMNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMNX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMNX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 35.16% | 2.99% | 17.82% | -15.36% | 11.40% | 10.26% | 22.13% | -14.51% | 26.45% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMNX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.04% соответственно.
VTMNX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 9.33%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMNX и SWPPX
VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
VTMNX
SWPPX
Сравнение VTMNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMNX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.52 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.29 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTMNX и SWPPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMNX и SWPPX
Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.94% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VTMNX и SWPPX
Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -55.06% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.10% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.51% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -33.80% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.26% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -10.00% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMNX и SWPPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.36% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.55% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 18.32% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.94% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.21% | -1.79% |