- ISIN
- US9219438820
- CUSIP
- 921943882
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 4 янв. 2001 г.
- Регион
- Developed Markets (ex-U.S.)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Developed All Cap ex US Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $316B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции VTMNX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTMNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) показал доход в 16.59% с начала года и 30.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTMNX составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 6.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VTMNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VTMNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.02% | 6.24% | -8.99% | 7.73% | 4.38% | -0.21% | -0.70% | 2.06% | 16.59% | ||||
| 2025 | 4.49% | 2.43% | -0.15% | 4.16% | 4.99% | 3.39% | -1.69% | 4.66% | 2.87% | 1.55% | 0.87% | 3.18% | 35.16% |
| 2024 | -1.30% | 2.82% | 3.60% | -3.35% | 4.68% | -1.91% | 3.40% | 2.93% | 0.99% | -5.29% | 0.37% | -3.40% | 2.99% |
| 2023 | 8.72% | -3.40% | 2.63% | 2.55% | -3.69% | 4.44% | 3.16% | -3.98% | -3.77% | -3.56% | 9.00% | 5.75% | 17.82% |
| 2022 | -3.95% | -2.47% | 0.30% | -6.54% | 1.73% | -9.60% | 5.27% | -5.51% | -10.01% | 5.99% | 12.99% | -2.23% | -15.36% |
| 2021 | -1.18% | 2.52% | 2.68% | 3.10% | 3.62% | -1.12% | 0.54% | 1.44% | -3.49% | 3.14% | -4.72% | 4.78% | 11.40% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.85, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2001.
- This fund participated in 98.46% of S&P 500 Index downside but only 93.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 93.86%
- Участие в снижении
- 98.46%
Комиссия
Комиссия VTMNX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTMNX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.50 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 10.58 | -0.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.65 | $0.52 | $0.49 | $0.39 | $0.52 | $0.31 | $0.43 | $0.40 | $0.40 | $0.36 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.51% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 60.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 2mo | 6y 6moнояб. 2007 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.88%март 2003 г. | 2y 2mo | 1y 7mo | 3y 10moянв. 2001 г. - нояб. 2004 г. | — |
-35.60%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.71%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.36%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VTMNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -56.78% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.10% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -18.90% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -25.43% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -33.92% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -10.69% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.14% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTMNX
Добавьте Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTMNX