PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMNX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMNX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMNX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции VTMNX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.97% соответственно.

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VEA

Сравнение комиссий VTMNX и RERGX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTMNX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMNX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMNXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.87

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.68

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.37

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMNX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMNXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между VTMNX и RERGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и RERGX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и RERGX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMNXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-37.30%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.52%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-37.30%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-37.30%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.11%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-9.28%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.30%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и RERGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMNXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.27%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.40%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.48%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.80%

-0.38%