PortfoliosLab logo
Сравнение VTMNX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTMNX и RERGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.64%
232.17%
VTMNX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTMNX:

0.65

RERGX:

0.27

Коэф-т Сортино

VTMNX:

1.00

RERGX:

0.47

Коэф-т Омега

VTMNX:

1.14

RERGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTMNX:

0.81

RERGX:

0.22

Коэф-т Мартина

VTMNX:

2.38

RERGX:

1.00

Индекс Язвы

VTMNX:

4.50%

RERGX:

4.46%

Дневная вол-ть

VTMNX:

16.43%

RERGX:

16.58%

Макс. просадка

VTMNX:

-60.58%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

VTMNX:

-0.60%

RERGX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMNX имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции RERGX немного отстают с 5.07%.


VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.39%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

RERGX

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.13%

1 год

4.85%

5 лет

9.12%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTMNX и RERGX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTMNX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTMNX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTMNX: 0.65
RERGX: 0.27
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTMNX: 1.00
RERGX: 0.47
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTMNX: 1.14
RERGX: 1.06
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTMNX: 0.81
RERGX: 0.22
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTMNX: 2.38
RERGX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.27
VTMNX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и RERGX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RERGX в 6.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
6.78%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.43%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и RERGX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-8.89%
VTMNX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и RERGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 10.36% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.36%
10.11%
VTMNX
RERGX