PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMNX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMNX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMNX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMNX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VTMNX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VTMNX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.15% соответственно.

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с TCIEXVTMNX с TISCX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VTMNX и VIIIX

VTMNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTMNX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMNX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMNXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.98

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.49

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.52

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.31

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMNX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMNX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMNX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMNXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.98

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между VTMNX и VIIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMNX и VIIIX

Дивидендная доходность VTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VTMNX и VIIIX

Максимальная просадка VTMNX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMNX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMNXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-55.18%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.12%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.50%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-33.79%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.24%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-10.07%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMNX и VIIIX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMNXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.34%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.53%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.32%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.90%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.04%

-1.62%