PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с OAKBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.66%/yr vs 8.99%/yr for OAKBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTMFX charges 0.09%/yr vs 0.83%/yr for OAKBX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMFX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции OAKBX немного впереди с 8.99%.

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

OAKBX

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.76%
1 год
9.03%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-0.05%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%

Correlation

The correlation between VTMFX and OAKBX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1995 г.

0.83

The correlation between VTMFX and OAKBX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURX

Доходность на риск

VTMFX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXOAKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.07

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.61

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.34

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

4.37

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа OAKBX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.07

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и OAKBX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и OAKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-31.31%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-6.90%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-10.91%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.41%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-30.19%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.03%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.77%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.11%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и OAKBX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 1.74%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.41%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

6.31%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

8.63%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

12.13%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

13.05%

-3.93%

Сравнение комиссий VTMFX и OAKBX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и OAKBX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности OAKBX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.21%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VTMFX and OAKBX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKBX has higher volatility (2.41%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs OAKBX's -31.31%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и OAKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор