PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с OAKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям OAKBX по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.76% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX

Сравнение комиссий VTMFX и OAKBX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXOAKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.56

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.87

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.82

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

2.96

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.56

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Корреляция

Корреляция между VTMFX и OAKBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и OAKBX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что сопоставимо с доходностью OAKBX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и OAKBX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и OAKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-31.31%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.65%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.41%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-30.19%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.78%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.39%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и OAKBX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.16%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

6.55%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

11.82%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

12.17%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

13.05%

-3.95%