PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKBX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OAKBX и FPURX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OAKBX с FPURX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или FPURX.

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKBX:

0.59

FPURX:

0.48

Коэф-т Сортино

OAKBX:

0.80

FPURX:

0.80

Коэф-т Омега

OAKBX:

1.11

FPURX:

1.11

Коэф-т Кальмара

OAKBX:

0.56

FPURX:

0.50

Коэф-т Мартина

OAKBX:

2.17

FPURX:

1.70

Индекс Язвы

OAKBX:

2.81%

FPURX:

4.30%

Дневная вол-ть

OAKBX:

11.80%

FPURX:

14.12%

Макс. просадка

OAKBX:

-37.44%

FPURX:

-31.26%

Текущая просадка

OAKBX:

-2.64%

FPURX:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 2.60% против 9.17% соответственно.

OAKBX

С начала года

1.38%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-2.27%

1 год

6.95%

3 года

6.81%

5 лет

8.56%

10 лет

2.60%

FPURX

С начала года

-0.65%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-2.20%

1 год

6.77%

3 года

9.61%

5 лет

10.88%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Fidelity Puritan Fund

Сравнение комиссий OAKBX и FPURX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKBX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKBX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKBX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и FPURX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FPURX в 11.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.09%2.06%2.28%1.44%8.49%4.17%9.07%10.06%8.09%4.13%6.53%9.37%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		11.45%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.49%8.93%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и FPURX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FPURX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и FPURX

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...