PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.83% соответственно.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAXOAKBX с SWPPX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий OAKBX и VTV

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

OAKBX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.12

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.61

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

6.48

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.12

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.35

Корреляция

Корреляция между OAKBX и VTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и VTV

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и VTV

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-59.27%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.32%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-17.04%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-36.78%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.58%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.92%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.51%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и VTV

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.65%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.71%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

14.89%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.88%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

16.67%

-3.62%