Сравнение OAKBX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VTV.
Основные характеристики
| OAKBX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 17.76% |
| Дох-ть за 1 год | 17.29% | 24.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 11.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 12.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 10.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 9.41% | 10.60% |
| Макс. просадка | -31.31% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VTV
С начала года, OAKBX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.76% против 10.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VTV
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VTV
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTV в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 3.10% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.27% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VTV
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VTV
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.