PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKBX с VBAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, OAKBX returned 9.24%/yr vs 10.12%/yr for VBAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OAKBX charges 0.83%/yr vs 0.06%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.12% соответственно.

OAKBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.88%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.24%

VBAIX

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKBX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-0.49%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.56%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between OAKBX and VBAIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г.

0.86

The correlation between OAKBX and VBAIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURXOAKBX с SWPPX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с FPURXVBAIX с VHGEX

Доходность на риск

OAKBX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAKBXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.94

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.74

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.78

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

12.31

-8.75

OAKBX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и VBAIX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKBXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-35.82%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.84%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-11.57%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-21.52%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-22.77%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.71%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.41%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.32%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и VBAIX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKBXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.35%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

6.73%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

8.41%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

11.18%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

11.26%

+1.74%

Сравнение комиссий OAKBX и VBAIX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и VBAIX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VBAIX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.22%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.31%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

OAKBX and VBAIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBAIX has higher volatility (3.35%) compared to OAKBX (2.62%). In terms of maximum drawdown, OAKBX dropped -31.31% vs VBAIX's -35.82%.

VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKBX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор