PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с VBAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.28% соответственно.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAXOAKBX с SWPPX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с FPURXVBAIX с VHGEX

Сравнение комиссий OAKBX и VBAIX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OAKBX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXVBAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.14

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.70

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.71

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

8.02

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXVBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.22

Корреляция

Корреляция между OAKBX и VBAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и VBAIX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VBAIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и VBAIX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VBAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-35.82%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.80%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-21.52%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-22.77%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.11%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.45%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.66%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и VBAIX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.71%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.20%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.39%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

11.09%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

11.21%

+1.84%