Сравнение OAKBX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.56% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и FSKAX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
OAKBX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
OAKBX
FSKAX
Сравнение OAKBX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.98 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.49 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.50 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 7.20 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.98 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и FSKAX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и FSKAX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -35.01% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -12.42% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -25.39% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -35.01% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.20% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.05% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.60% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и FSKAX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.52% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.85% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 18.69% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.42% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.44% | -5.39% |