Сравнение OAKBX с THOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Thompson Bond Fund (THOPX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и THOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и THOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции THOPX по среднегодовой доходности: 8.76% против 4.41% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и THOPX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии THOPX в 0.71%.
Доходность на риск
OAKBX vs. THOPX — Ранг доходности на риск
OAKBX
THOPX
Сравнение OAKBX c THOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | THOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.76 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.92 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.56 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 14.21 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | THOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.76 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.96 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 2.01 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и THOPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и THOPX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности THOPX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и THOPX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки THOPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и THOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | THOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -19.45% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -1.61% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -8.00% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -11.74% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.01% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.87% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.40% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и THOPX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Thompson Bond Fund (THOPX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | THOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 0.83% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 1.36% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 2.09% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 2.13% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 2.20% | +10.85% |