Сравнение OAKBX с FBALX

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OAKBX и FBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FBALX.

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.