Сравнение OAKBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VOO.
Основные характеристики
OAKBX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 19.30% |
Дох-ть за 1 год | 15.43% | 28.36% |
Дох-ть за 3 года | 6.38% | 10.06% |
Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.26% |
Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 12.92% |
Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.26 |
Дневная вол-ть | 9.37% | 12.63% |
Макс. просадка | -31.31% | -33.99% |
Текущая просадка | -0.19% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VOO
С начала года, OAKBX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VOO
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VOO
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakmark Equity and Income Fund | 3.13% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VOO
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VOO
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.