PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.19% соответственно.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAXOAKBX с SWPPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий OAKBX и VOO

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

OAKBX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.98

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.49

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.13

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.01

Корреляция

Корреляция между OAKBX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и VOO

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и VOO

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-33.99%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.90%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-24.52%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-33.99%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.44%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.72%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.57%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и VOO

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.27%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.46%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

18.11%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

16.81%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

17.98%

-4.93%