PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с AAETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с AAETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и AAETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у AAETX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям AAETX по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.52% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX

Сравнение комиссий VTMFX и AAETX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAETX в 0.33%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. AAETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXAAETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.07

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.98

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.41

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. AAETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAETX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXAAETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Корреляция

Корреляция между VTMFX и AAETX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и AAETX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AAETX в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и AAETX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки AAETX в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и AAETX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXAAETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-49.49%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.53%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-21.01%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-22.37%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.46%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.54%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и AAETX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.86%, в то время как у American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXAAETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.47%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

5.56%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

9.10%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

9.72%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

10.66%

-1.56%