PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с AABTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXAABTX
Дох-ть с нач. г.6.20%4.12%
Дох-ть за 1 год13.57%9.93%
Дох-ть за 3 года2.78%1.91%
Дох-ть за 5 лет7.35%5.16%
Дох-ть за 10 лет7.13%5.13%
Коэф-т Шарпа1.731.56
Дневная вол-ть7.72%6.17%
Макс. просадка-48.18%-42.44%
Текущая просадка-0.29%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAETX и AABTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и AABTX

С начала года, AAETX показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у AABTX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции AABTX по среднегодовой доходности: 7.13% против 5.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.49%
138.00%
AAETX
AABTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Сравнение комиссий AAETX и AABTX

И AAETX, и AABTX имеют комиссию равную 0.33%.


AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии AABTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c AABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
AABTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AABTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AABTX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AABTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AABTX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AABTX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.77

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и AABTX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AABTX равному 1.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и AABTX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
1.56
AAETX
AABTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и AABTX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AABTX в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
3.38%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%5.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и AABTX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки AABTX в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и AABTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.16%
AAETX
AABTX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и AABTX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
1.55%
AAETX
AABTX