PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с NDARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-0.96%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.13%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции NDARX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.96% соответственно.

AAETX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.59%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.57%

NDARX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRXAAETX с IVV
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAXNDARX с MIAQX

Сравнение комиссий AAETX и NDARX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAETX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXNDARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.07

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.99

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.68

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXNDARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между AAETX и NDARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и NDARX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности NDARX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.39%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.24%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и NDARX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и NDARX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-23.62%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-6.86%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.37%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-23.62%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.84%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.13%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.39%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.65%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

6.01%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

9.81%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

9.45%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

10.19%

+0.46%