PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXNDARX
Дох-ть с нач. г.6.20%6.37%
Дох-ть за 1 год13.57%13.69%
Дох-ть за 3 года2.78%3.83%
Дох-ть за 5 лет7.35%6.85%
Коэф-т Шарпа1.731.79
Дневная вол-ть7.72%7.55%
Макс. просадка-48.18%-23.62%
Текущая просадка-0.29%-0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAETX и NDARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и NDARX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAETX показывает доходность 6.20%, а NDARX немного выше – 6.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
95.55%
83.18%
AAETX
NDARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Сравнение комиссий AAETX и NDARX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.


NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
NDARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDARX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDARX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDARX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDARX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDARX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и NDARX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и NDARX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
1.79
AAETX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и NDARX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности NDARX в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
3.21%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и NDARX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.22%
AAETX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и NDARX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеют волатильность 1.89% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
1.97%
AAETX
NDARX