PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAETX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAETX и NDARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAETX с NDARX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или NDARX.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAETX:

1.19

NDARX:

1.32

Коэф-т Сортино

AAETX:

1.54

NDARX:

1.69

Коэф-т Омега

AAETX:

1.22

NDARX:

1.25

Коэф-т Кальмара

AAETX:

1.22

NDARX:

1.33

Коэф-т Мартина

AAETX:

5.40

NDARX:

6.43

Индекс Язвы

AAETX:

1.96%

NDARX:

1.91%

Дневная вол-ть

AAETX:

9.75%

NDARX:

10.08%

Макс. просадка

AAETX:

-49.35%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

AAETX:

0.00%

NDARX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 5.52%.

AAETX

С начала года

4.71%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

2.61%

1 год

11.49%

3 года

7.94%

5 лет

8.36%

10 лет

7.30%

NDARX

С начала года

5.52%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

3.28%

1 год

13.20%

3 года

7.11%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Сравнение комиссий AAETX и NDARX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NDARX в 0.34%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAETX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAETX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и NDARX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности NDARX в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		3.56%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.94%4.46%2.47%3.45%5.52%4.01%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		2.99%3.07%3.37%5.60%4.29%2.90%4.04%4.29%2.68%2.86%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и NDARX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и NDARX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и NDARX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеют волатильность 2.21% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...