PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAETX с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAETX и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAETX с VTHRX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAETX:

1.05

VTHRX:

0.96

Коэф-т Сортино

AAETX:

1.45

VTHRX:

1.39

Коэф-т Омега

AAETX:

1.20

VTHRX:

1.19

Коэф-т Кальмара

AAETX:

1.14

VTHRX:

1.03

Коэф-т Мартина

AAETX:

5.07

VTHRX:

4.58

Индекс Язвы

AAETX:

1.96%

VTHRX:

2.17%

Дневная вол-ть

AAETX:

9.81%

VTHRX:

10.53%

Макс. просадка

AAETX:

-49.35%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

AAETX:

0.00%

VTHRX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAETX показывает доходность 4.59%, а VTHRX немного ниже – 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAETX имеют среднегодовую доходность 7.29%, а акции VTHRX немного отстают с 6.98%.

AAETX

С начала года

4.59%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

2.94%

1 год

10.18%

3 года

7.72%

5 лет

8.42%

10 лет

7.29%

VTHRX

С начала года

4.54%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

2.78%

1 год

10.06%

3 года

8.07%

5 лет

8.47%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Сравнение комиссий AAETX и VTHRX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAETX и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAETX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и VTHRX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VTHRX в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		3.56%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.94%4.46%2.47%3.45%5.52%4.01%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.47%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%2.05%2.38%3.72%2.02%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и VTHRX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.35%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTHRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и VTHRX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 2.16% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...