Сравнение AAETX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и VTHRX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAETX показывает доходность 10.84%, а VTHRX немного выше – 11.20%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 7.33% против 6.96% соответственно.
AAETX
10.84%
-1.49%
5.11%
16.66%
7.59%
7.33%
VTHRX
11.20%
-1.00%
5.53%
17.26%
7.23%
6.96%
Основные характеристики
| AAETX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 15.57 | 12.43 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 7.30% | 8.51% |
| Макс. просадка | -48.18% | -49.57% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и VTHRX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между AAETX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и VTHRX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VTHRX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 1.79% | 1.98% | 1.78% | 0.98% | 1.38% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.11% | 0.85% | 5.04% | 3.43% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и VTHRX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и VTHRX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.