PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXVTHRX
Дох-ть с нач. г.6.20%5.94%
Дох-ть за 1 год14.01%13.38%
Дох-ть за 3 года2.70%2.26%
Дох-ть за 5 лет7.53%7.01%
Дох-ть за 10 лет7.11%6.67%
Коэф-т Шарпа1.731.51
Дневная вол-ть7.72%8.73%
Макс. просадка-48.18%-49.57%
Текущая просадка-0.29%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAETX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и VTHRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAETX показывает доходность 6.20%, а VTHRX немного ниже – 5.94%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.49%
176.40%
AAETX
VTHRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Сравнение комиссий AAETX и VTHRX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.


AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
VTHRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHRX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHRX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHRX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHRX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.66

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и VTHRX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 1.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и VTHRX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
1.51
AAETX
VTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и VTHRX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VTHRX в 2.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.44%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%2.05%2.38%3.72%2.02%1.91%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и VTHRX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, примерно равная максимальной просадке VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.37%
AAETX
VTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и VTHRX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 1.89% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
1.91%
AAETX
VTHRX