PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с AAGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXAAGTX
Дох-ть с нач. г.6.20%9.04%
Дох-ть за 1 год14.01%19.02%
Дох-ть за 3 года2.70%4.05%
Дох-ть за 5 лет7.53%9.96%
Дох-ть за 10 лет7.11%8.73%
Коэф-т Шарпа1.731.88
Дневная вол-ть7.72%9.64%
Макс. просадка-48.18%-48.78%
Текущая просадка-0.29%-0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAETX и AAGTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и AAGTX

С начала года, AAETX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у AAGTX с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям AAGTX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.49%
298.88%
AAETX
AAGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Сравнение комиссий AAETX и AAGTX

И AAETX, и AAGTX имеют комиссию равную 0.33%.


AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии AAGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
AAGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAGTX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAGTX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAGTX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAGTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAGTX, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.16

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и AAGTX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGTX равному 1.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и AAGTX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
1.88
AAETX
AAGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и AAGTX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AAGTX в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
2.30%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%4.84%3.35%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и AAGTX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, примерно равная максимальной просадке AAGTX в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и AAGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.35%
AAETX
AAGTX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и AAGTX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 1.89%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
2.38%
AAETX
AAGTX