Сравнение AAETX с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAETX или MSFRX.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и MSFRX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAETX показывает доходность 10.84%, а MSFRX немного ниже – 10.70%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 7.33% против 3.43% соответственно.
AAETX
10.84%
-1.49%
5.11%
16.66%
7.59%
7.33%
MSFRX
10.70%
-0.19%
5.76%
12.94%
2.96%
3.43%
Основные характеристики
| AAETX | MSFRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 15.57 | 6.78 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 7.30% | 7.74% |
| Макс. просадка | -48.18% | -36.74% |
| Текущая просадка | -1.54% | -3.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и MSFRX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.
Корреляция
Корреляция между AAETX и MSFRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAETX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и MSFRX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MSFRX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 1.79% | 1.98% | 1.78% | 0.98% | 1.38% | 1.33% | 1.35% | 1.04% | 1.11% | 0.85% | 5.04% | 3.43% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.23% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и MSFRX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и MSFRX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX) имеют волатильность 1.97% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.