PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с MSFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXMSFRX
Дох-ть с нач. г.6.20%3.91%
Дох-ть за 1 год13.57%11.31%
Дох-ть за 3 года2.78%2.89%
Дох-ть за 5 лет7.35%6.69%
Дох-ть за 10 лет7.13%6.30%
Коэф-т Шарпа1.731.41
Дневная вол-ть7.72%7.75%
Макс. просадка-48.18%-36.74%
Текущая просадка-0.29%-0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AAETX и MSFRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и MSFRX

С начала года, AAETX показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 7.13% против 6.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.49%
170.06%
AAETX
MSFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

MFS Total Return Fund

Сравнение комиссий AAETX и MSFRX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.


MSFRX
MFS Total Return Fund
График комиссии MSFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
MSFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFRX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.79

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и MSFRX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFRX равному 1.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и MSFRX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
1.41
AAETX
MSFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и MSFRX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MSFRX в 6.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
MSFRX
MFS Total Return Fund
6.18%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.77%4.58%2.85%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и MSFRX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.77%
AAETX
MSFRX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и MSFRX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 1.89%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
2.09%
AAETX
MSFRX