Сравнение AAETX с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и MSFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -1.39% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 8.52% против 8.00% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.52%
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и MSFRX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.
Доходность на риск
AAETX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
AAETX
MSFRX
Сравнение AAETX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.33 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.58 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и MSFRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и MSFRX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.42% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и MSFRX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и MSFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -37.28% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.49% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -17.02% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -24.70% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.87% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.01% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.79% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и MSFRX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.49% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 5.06% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 9.39% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 9.76% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 10.45% | +0.21% |