PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXAGTHX
Дох-ть с нач. г.6.20%16.43%
Дох-ть за 1 год13.57%31.96%
Дох-ть за 3 года2.78%6.40%
Дох-ть за 5 лет7.35%14.57%
Дох-ть за 10 лет7.13%13.16%
Коэф-т Шарпа1.731.81
Дневная вол-ть7.72%17.91%
Макс. просадка-48.18%-65.31%
Текущая просадка-0.29%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AAETX и AGTHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и AGTHX

С начала года, AAETX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.49%
462.37%
AAETX
AGTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Сравнение комиссий AAETX и AGTHX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
AGTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.81

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и AGTHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
1.81
AAETX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и AGTHX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AGTHX в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.85%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и AGTHX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.42%
AAETX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 1.89%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
3.08%
AAETX
AGTHX