PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAETX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAETXANWPX
Дох-ть с нач. г.6.20%11.59%
Дох-ть за 1 год13.57%19.98%
Дох-ть за 3 года2.78%3.42%
Дох-ть за 5 лет7.35%12.15%
Дох-ть за 10 лет7.13%10.78%
Коэф-т Шарпа1.731.71
Дневная вол-ть7.72%11.74%
Макс. просадка-48.18%-50.43%
Текущая просадка-0.29%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AAETX и ANWPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAETX и ANWPX

С начала года, AAETX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
243.49%
374.12%
AAETX
ANWPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Сравнение комиссий AAETX и ANWPX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AAETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAETX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAETX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAETX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAETX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAETX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAETX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.37
ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.58

Сравнение коэффициента Шарпа AAETX и ANWPX

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAETX и ANWPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.73
1.71
AAETX
ANWPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и ANWPX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ANWPX в 4.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.53%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%5.04%3.43%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
4.80%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и ANWPX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -48.18%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.29%
-0.45%
AAETX
ANWPX

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 1.89%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89%
2.89%
AAETX
ANWPX