PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VTV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTIP и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VTV
Vanguard Value ETF		3.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.07% против 11.80% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

VTV

1 день
1.64%
1 месяц
-4.81%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.02%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий VTIP и VTV

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTV
Vanguard Value ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.08

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.56

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.53

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

6.93

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.08

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.71

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Корреляция

Корреляция между VTIP и VTV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VTV

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VTV

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-59.27%

+53.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-11.32%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-17.04%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-36.78%

+30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.81%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-7.92%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.50%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.78%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

7.72%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

14.93%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

13.88%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

16.67%

-13.93%