Сравнение SPGP с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGP и HACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -14.13% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 13.70% против 16.39% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
HACAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и HACAX
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Доходность на риск
SPGP vs. HACAX — Ранг доходности на риск
SPGP
HACAX
Сравнение SPGP c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.07 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и HACAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и HACAX
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HACAX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.10% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и HACAX
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и HACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -63.05% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -17.96% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -43.52% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -43.52% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -17.96% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -16.27% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.36% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и HACAX
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.67% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.59% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 20.13% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 25.89% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 24.31% | -3.14% |