PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPGP с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с HACAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или HACAX.

Корреляция

Корреляция между SPGP и HACAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGP и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
481.23%
185.36%
SPGP
HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.18

HACAX:

-0.01

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.11

HACAX:

0.17

Коэф-т Омега

SPGP:

0.98

HACAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.18

HACAX:

-0.01

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.64

HACAX:

-0.02

Индекс Язвы

SPGP:

6.27%

HACAX:

10.82%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.93%

HACAX:

27.30%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

SPGP:

-13.92%

HACAX:

-20.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность -8.00%, а HACAX немного выше – -7.92%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции HACAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 5.20% соответственно.

SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.07%

HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-13.33%

1 год

0.87%

5 лет

6.96%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPGP и HACAX

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPGP: -0.18
HACAX: -0.01
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPGP: -0.11
HACAX: 0.17
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPGP: 0.98
HACAX: 1.03
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPGP: -0.18
HACAX: -0.01
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPGP: -0.64
HACAX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.01
SPGP
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и HACAX

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и HACAX

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.92%
-20.67%
SPGP
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и HACAX

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеют волатильность 15.91% и 16.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
16.46%
SPGP
HACAX