PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPGP с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с HACAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или HACAX.

Корреляция

Корреляция между SPGP и HACAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.11

HACAX:

0.00

Коэф-т Сортино

SPGP:

0.03

HACAX:

0.19

Коэф-т Омега

SPGP:

1.00

HACAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.08

HACAX:

0.00

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.28

HACAX:

0.01

Индекс Язвы

SPGP:

6.74%

HACAX:

11.46%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.89%

HACAX:

27.16%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

SPGP:

-11.15%

HACAX:

-17.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность -5.04%, а HACAX немного выше – -4.79%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции HACAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 5.66% соответственно.

SPGP

С начала года

-5.04%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.30%

5 лет

15.34%

10 лет

12.59%

HACAX

С начала года

-4.79%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-13.37%

1 год

0.05%

5 лет

6.06%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPGP и HACAX

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и HACAX

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.54%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и HACAX

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и HACAX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 7.62%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...