PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с MA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.03%/yr vs 19.79%/yr for MA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 3.03% против 19.79% соответственно.

VTIP

1 день
0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.80%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.03%

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.72%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between VTIP and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.05

The correlation between VTIP and MA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

VTIP vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.32

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-0.31

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

-0.33

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

-0.63

+18.77

VTIP vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и MA

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-62.67%

+56.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-20.91%

+20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-20.91%

+19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-28.25%

+22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-41.00%

+34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-14.53%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-9.84%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

10.84%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и MA

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.64%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

7.35%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

17.41%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

21.35%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

24.04%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

26.86%

-24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и MA

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MA в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.35%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs MA's -62.67%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор