Сравнение VTIP с MA
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.08%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 3.08% против 20.01% соответственно.
VTIP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.22%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам VTIP и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.84% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between VTIP and MA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between VTIP and MA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. MA — Ранг доходности на риск
VTIP
MA
Сравнение VTIP c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.02 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | -0.03 | +15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и MA
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -62.67% | +56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -20.91% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -20.91% | +19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -28.25% | +22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -41.00% | +34.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -8.03% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -9.84% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 11.12% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и MA
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.44%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 6.95% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 17.75% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 21.88% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 23.98% | -21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 26.91% | -24.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и MA
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and MA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to VTIP (0.44%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs MA's -62.67%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор