Сравнение MA с SPY

С начала года, MA показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.46% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MA и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SPY.

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.