PortfoliosLab logo
Сравнение MA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MA и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,942.33%
525.42%
MA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

0.97

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

MA:

1.40

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

MA:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MA:

1.21

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

MA:

5.07

SPY:

2.32

Индекс Язвы

MA:

4.00%

SPY:

4.69%

Дневная вол-ть

MA:

20.98%

SPY:

20.01%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MA:

-5.00%

SPY:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.40% против 12.16% соответственно.


MA

С начала года

4.13%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

9.75%

1 год

24.38%

5 лет

15.96%

10 лет

20.40%

SPY

С начала года

-4.42%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.04%

5 лет

16.32%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 0.97
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.40
SPY: 0.90
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.21
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MA: 5.07
SPY: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97
0.54
MA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и SPY

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc
0.52%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MA и SPY

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.00%
-8.61%
MA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MA и SPY

Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 13.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.17%
15.00%
MA
SPY