Сравнение MA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или SPY.
Основные характеристики
| MA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.45% | 23.95% |
| Дох-ть за 1 год | 34.75% | 40.44% |
| Дох-ть за 3 года | 13.56% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.23% | 13.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 20.89 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.26% | 12.23% |
| Макс. просадка | -62.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между MA и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MA и SPY
С начала года, MA показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.23% против 13.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SPY
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MA и SPY
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SPY
Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.