Сравнение VTIP с CPRT
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.03%/yr vs 16.38%/yr for CPRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -28.22%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 3.03% против 16.38% соответственно.
VTIP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.03%
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам VTIP и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.72% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between VTIP and CPRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. CPRT — Ранг доходности на риск
VTIP
CPRT
Сравнение VTIP c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.70 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | -0.96 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | -1.78 | +19.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и CPRT
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -72.49% | +66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -43.77% | +43.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -55.98% | +55.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -55.98% | +50.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -55.98% | +49.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -55.98% | +55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -16.61% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 23.41% | -23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и CPRT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.64%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 11.91% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 21.35% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 25.61% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 26.32% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 27.58% | -24.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и CPRT
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and CPRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs CPRT's -72.49%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор