PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPRT с ROL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPRT и ROL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPRT и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36,240.00%
4,587.56%
CPRT
ROL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

-0.22

ROL:

0.75

Коэф-т Сортино

CPRT:

-0.16

ROL:

1.08

Коэф-т Омега

CPRT:

0.98

ROL:

1.15

Коэф-т Кальмара

CPRT:

-0.28

ROL:

1.42

Коэф-т Мартина

CPRT:

-0.60

ROL:

3.79

Индекс Язвы

CPRT:

8.37%

ROL:

4.30%

Дневная вол-ть

CPRT:

23.16%

ROL:

21.78%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

ROL:

-57.28%

Текущая просадка

CPRT:

-14.56%

ROL:

-6.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$52.66B

ROL:

$25.33B

EPS

CPRT:

$1.49

ROL:

$0.96

Цена/прибыль

CPRT:

36.58

ROL:

54.39

PEG коэффициент

CPRT:

2.67

ROL:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

ROL:

$2.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

ROL:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

ROL:

$611.04M

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 27.75% против 18.27% соответственно.


CPRT

С начала года

-5.02%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.04%

1 год

-2.21%

5 лет

28.76%

10 лет

27.75%

ROL

С начала года

13.01%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

5.48%

1 год

18.66%

5 лет

18.16%

10 лет

18.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и ROL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CPRT: -0.22
ROL: 0.75
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: -0.16
ROL: 1.08
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 0.98
ROL: 1.15
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CPRT: -0.28
ROL: 1.42
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CPRT: -0.60
ROL: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ROL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.75
CPRT
ROL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и ROL

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROL
Rollins, Inc.
1.21%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и ROL

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ROL в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ROL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.56%
-6.60%
CPRT
ROL

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и ROL

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 7.31%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
8.81%
CPRT
ROL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и ROL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab