Сравнение CPRT с KMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CPRT с KMX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или KMX.

Корреляция

Корреляция между CPRT и KMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPRT

KMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.81

KMX:

0.47

Коэф-т Сортино

CPRT:

1.34

KMX:

0.86

Коэф-т Омега

CPRT:

1.16

KMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

CPRT:

1.21

KMX:

0.27

Коэф-т Мартина

CPRT:

2.45

KMX:

1.27

Индекс Язвы

CPRT:

7.58%

KMX:

12.08%

Дневная вол-ть

CPRT:

22.88%

KMX:

32.37%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

KMX:

-93.19%

Текущая просадка

CPRT:

-11.60%

KMX:

-48.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$54.34B

KMX:

$12.35B

EPS

CPRT:

$1.43

KMX:

$2.94

Цена/прибыль

CPRT:

39.44

KMX:

27.31

PEG коэффициент

CPRT:

3.14

KMX:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.36B

KMX:

$25.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$1.94B

KMX:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.68B

KMX:

$1.22B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPRT показывает доходность -1.73%, а KMX немного ниже – -1.81%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 29.19% против 2.38% соответственно.

CPRT

С начала года

-1.73%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

6.44%

1 год

17.75%

5 лет

18.44%

10 лет

29.19%

KMX

С начала года

-1.81%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-3.16%

1 год

15.31%

5 лет

-3.46%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и KMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRT

KMX

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KMX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPRT

KMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и KMX

Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRT и KMX

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPRT

KMX

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и KMX

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 4.96%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPRT

KMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPRT с KMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPRT и KMX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и KMX

CPRT

KMX

Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и KMX

Просадки

Сравнение просадок CPRT и KMX

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и KMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество