Сравнение CPRT с KMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CPRT с KMX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или KMX.

Корреляция

Корреляция между CPRT и KMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPRT и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPRT

KMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

-0.22

KMX:

-0.28

Коэф-т Сортино

CPRT:

-0.16

KMX:

-0.18

Коэф-т Омега

CPRT:

0.98

KMX:

0.98

Коэф-т Кальмара

CPRT:

-0.28

KMX:

-0.17

Коэф-т Мартина

CPRT:

-0.60

KMX:

-0.83

Индекс Язвы

CPRT:

8.37%

KMX:

11.40%

Дневная вол-ть

CPRT:

23.16%

KMX:

33.18%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

KMX:

-93.19%

Текущая просадка

CPRT:

-14.56%

KMX:

-51.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$52.66B

KMX:

$11.65B

EPS

CPRT:

$1.49

KMX:

$2.94

Цена/прибыль

CPRT:

36.58

KMX:

25.76

PEG коэффициент

CPRT:

2.67

KMX:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

KMX:

$20.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

KMX:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

KMX:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 27.75% против 0.31% соответственно.

CPRT

С начала года

-5.02%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.04%

1 год

-2.21%

5 лет

28.76%

10 лет

27.75%

KMX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

3.60%

1 год

-6.14%

5 лет

9.30%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и KMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CPRT: -0.22

KMX: -0.28

Коэффициент Сортино

CPRT: -0.16

KMX: -0.18

Коэффициент Омега

CPRT: 0.98

KMX: 0.98

Коэффициент Кальмара

CPRT: -0.28

KMX: -0.17

Коэффициент Мартина

CPRT: -0.60

KMX: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMX равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPRT

KMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и KMX

Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRT и KMX

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPRT

KMX

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и KMX

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 7.31%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPRT

KMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPRT с KMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPRT и KMX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и KMX

CPRT

KMX

Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и KMX

Просадки

Сравнение просадок CPRT и KMX

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и KMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество