PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с KMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с KMX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или KMX.

Корреляция

Корреляция между CPRT и KMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPRT и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35,723.53%
515.67%
CPRT
KMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.50

KMX:

-0.18

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.94

KMX:

0.01

Коэф-т Омега

CPRT:

1.11

KMX:

1.00

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.67

KMX:

-0.11

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.51

KMX:

-0.63

Индекс Язвы

CPRT:

8.05%

KMX:

10.57%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.33%

KMX:

37.61%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

KMX:

-93.19%

Текущая просадка

CPRT:

-4.55%

KMX:

-58.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$59.87B

KMX:

$9.93B

EPS

CPRT:

$1.49

KMX:

$3.21

Коэффициент P/E

CPRT:

40.87

KMX:

20.26

Коэффициент PEG

CPRT:

2.99

KMX:

0.81

Коэффициент P/S

CPRT:

13.29

KMX:

0.35

Коэффициент P/B

CPRT:

7.09

KMX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

KMX:

$26.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

KMX:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

KMX:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 29.77% против -0.56% соответственно.

CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

17.77%

1 год

9.28%

5 лет

26.30%

10 лет

29.77%

KMX

С начала года

-20.46%

1 месяц

-15.47%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-6.55%

5 лет

-2.81%

10 лет

-0.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и KMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.50
KMX: -0.18
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 0.94
KMX: 0.01
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.11
KMX: 1.00
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.67
KMX: -0.11
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 1.51
KMX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа KMX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.18
CPRT
KMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и KMX

Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRT и KMX

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-58.00%
CPRT
KMX

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и KMX

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 10.04%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
25.06%
CPRT
KMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию