Сравнение CPRT с KMX
CPRT (Copart, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPRT returned 16.32%/yr vs -0.38%/yr for KMX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 16.32% против -0.38% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
KMX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 12.87%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 46.66%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- -0.38%
- Всё время*
- 5.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | $375.60M | $337.07M | $365.95M |
KMX CarMax, Inc. | $157.33M | $155.00M | $163.54M |
Сравнение доходности по годам CPRT и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -26.16% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
KMX CarMax, Inc. | 46.66% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CPRT and KMX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between CPRT and KMX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$26.77B
KMX:
$8.04B
CPRT:
$1.60
KMX:
$1.51
CPRT:
18.11
KMX:
37.58
CPRT:
6.06
KMX:
0.32
CPRT:
3.18
KMX:
1.32
CPRT:
$4.64B
KMX:
$26.35B
CPRT:
$2.11B
KMX:
$2.77B
CPRT:
$2.00B
KMX:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. KMX — Ранг доходности на риск
CPRT
KMX
Сравнение CPRT c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.02 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.04 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и KMX
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -93.46% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -50.33% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -65.38% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -80.06% | +22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -80.06% | +22.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -63.40% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -32.17% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 28.55% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и KMX
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 10.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 37.53% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 54.82% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 44.90% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 40.82% | -13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и KMX
Ни CPRT, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и KMX
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and KMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.08%) compared to KMX (10.28%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs KMX's -93.46%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор