Сравнение CPRT с AIR
CPRT (Copart, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, AIR in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CPRT returned 16.32%/yr vs 20.03%/yr for AIR. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 77.35%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям AIR по среднегодовой доходности: 16.32% против 20.03% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
AIR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 37.06%
- С начала года
- 77.35%
- 1 год
- 102.80%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 33.64%
- 10 лет*
- 20.03%
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | $58.31M | $63.71M | $59.16M |
CPRT Copart, Inc. | $375.60M | $337.07M | $365.95M |
Сравнение доходности по годам CPRT и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -26.16% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
AIR AAR Corp. | 77.35% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between CPRT and AIR is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CPRT and AIR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$26.77B
AIR:
$5.86B
CPRT:
$1.60
AIR:
$4.99
CPRT:
18.11
AIR:
29.43
CPRT:
1.40
AIR:
0.10
CPRT:
6.06
AIR:
2.32
CPRT:
3.18
AIR:
3.41
CPRT:
$4.64B
AIR:
$2.38B
CPRT:
$2.11B
AIR:
$622.00M
CPRT:
$2.00B
AIR:
$375.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. AIR — Ранг доходности на риск
CPRT
AIR
Сравнение CPRT c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.19 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.26 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и AIR
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -89.04% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -19.92% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -35.72% | -21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -35.72% | -21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -81.77% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -1.74% | -52.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -34.56% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 7.23% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и AIR
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 11.08%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 16.33% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 35.08% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 42.32% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 35.84% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 45.47% | -17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и AIR
Ни CPRT, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRT and AIR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (16.33%) compared to CPRT (11.08%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор