PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с TOL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или TOL.

Корреляция

Корреляция между CPRT и TOL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPRT и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40,500.00%
2,545.24%
CPRT
TOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.50

TOL:

-0.41

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.94

TOL:

-0.35

Коэф-т Омега

CPRT:

1.11

TOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.67

TOL:

-0.34

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.51

TOL:

-0.78

Индекс Язвы

CPRT:

8.05%

TOL:

19.90%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.33%

TOL:

38.45%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

CPRT:

-4.55%

TOL:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$59.87B

TOL:

$9.95B

EPS

CPRT:

$1.49

TOL:

$14.51

Коэффициент P/E

CPRT:

40.87

TOL:

6.90

Коэффициент PEG

CPRT:

2.99

TOL:

1.03

Коэффициент P/S

CPRT:

13.29

TOL:

0.93

Коэффициент P/B

CPRT:

7.09

TOL:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.51B

TOL:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.64B

TOL:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.73B

TOL:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 29.77% против 11.80% соответственно.

CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

17.77%

1 год

9.28%

5 лет

26.30%

10 лет

29.77%

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.50
TOL: -0.41
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 0.94
TOL: -0.35
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.11
TOL: 0.96
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.67
TOL: -0.34
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 1.51
TOL: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TOL равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.41
CPRT
TOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и TOL

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и TOL

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-40.08%
CPRT
TOL

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и TOL

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 10.04%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
15.98%
CPRT
TOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию