PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с TOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с TOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Доходность

Сравнение доходности CPRT и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPRT и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-15.20%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.11%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$32.41B

TOL:

$13.17B

EPS

CPRT:

$1.59

TOL:

$13.97

Коэффициент P/E

CPRT:

20.83

TOL:

9.77

Коэффициент PEG

CPRT:

1.61

TOL:

0.44

Коэффициент P/S

CPRT:

7.03

TOL:

1.48

Коэффициент P/B

CPRT:

3.31

TOL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$4.61B

TOL:

$9.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$2.09B

TOL:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.96B

TOL:

$1.82B

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 20.49% против 17.71% соответственно.

CPRT

1 день
1.81%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-41.33%
3 года*
-4.07%
5 лет*
3.35%
10 лет*
20.49%

TOL

1 день
4.61%
1 месяц
-13.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-0.83%
1 год
30.35%
3 года*
32.68%
5 лет*
19.57%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с SPYCPRT с ORLYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с ROLCPRT с LPGCPRT с AAPL
Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY

Доходность на риск

CPRT vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRTTOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.54

0.88

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.23

1.49

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.18

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.44

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

4.15

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRT vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRTTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

0.88

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между CPRT и TOL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и TOL

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и TOL

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TOL.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRTTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-76.39%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.20%

-21.47%

-27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.20%

-45.97%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-73.11%

+23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.99%

-17.85%

-30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-32.35%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.90%

7.47%

+23.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и TOL

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 7.71%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRTTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.73%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

22.40%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

34.68%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

35.83%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

40.95%

-13.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.12B
0
(CPRT) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию