Сравнение CPRT с TOL
CPRT (Copart, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPRT returned 16.32%/yr vs 19.97%/yr for TOL. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 16.32% против 19.97% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
TOL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 13.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | $375.60M | $337.07M | $365.95M |
| $120.66M | $134.66M | $157.99M |
Сравнение доходности по годам CPRT и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -26.16% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 15.23% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between CPRT and TOL is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between CPRT and TOL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$26.77B
TOL:
$14.48B
CPRT:
$1.60
TOL:
$13.32
CPRT:
18.11
TOL:
11.64
CPRT:
1.40
TOL:
0.53
CPRT:
6.06
TOL:
2.35
CPRT:
3.18
TOL:
1.76
CPRT:
$4.64B
TOL:
$6.37B
CPRT:
$2.11B
TOL:
$2.71B
CPRT:
$2.00B
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. TOL — Ранг доходности на риск
CPRT
TOL
Сравнение CPRT c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.91 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.18 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и TOL
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -76.39% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -25.13% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -45.97% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -45.97% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -73.11% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -6.37% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -32.17% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 10.49% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и TOL
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 10.19% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 27.27% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 34.52% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 36.34% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 41.28% | -13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и TOL
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и TOL
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and TOL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.08%) compared to TOL (10.19%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор