Сравнение CPRT с SPY
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 16.32%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.32% против 15.27% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | $375.60M | $337.07M | $365.95M |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам CPRT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -26.16% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CPRT and SPY is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CPRT and SPY has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. SPY — Ранг доходности на риск
CPRT
SPY
Сравнение CPRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.71 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.55 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SPY
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -55.19% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -8.88% | -36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -18.76% | -38.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -24.50% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -33.72% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -0.20% | -54.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -9.01% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 2.08% | +24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SPY
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 4.10% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 10.32% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 12.88% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 17.21% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 17.96% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SPY
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT and SPY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.08%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор