Сравнение CPRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.57% против 13.04% соответственно.
CPRT
15.65%
5.18%
3.98%
12.84%
21.36%
29.57%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| CPRT | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 7.40% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 12.15% |
| Макс. просадка | -72.50% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.41% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPRT и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SPY
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SPY
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SPY
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.