Сравнение CPRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или SPY.
Основные характеристики
| CPRT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 38.31% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.61% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.08% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 11.63% |
| Макс. просадка | -72.50% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.25% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между CPRT и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SPY
С начала года, CPRT показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.08% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SPY
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SPY
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SPY
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.