Сравнение CPRT с SPY

С начала года, CPRT показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.77% против 12.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 10.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.