Сравнение VTHR с TISCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность -3.23%, а TISCX немного ниже – -3.37%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции TISCX по среднегодовой доходности: 13.60% против 12.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTHR и TISCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TISCX в 8.02%

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и TISCX.

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеют волатильность 5.53% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.