PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTHR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.24%
13.55%
VTHR
AVUS

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 23.76%.


VTHR

С начала года

25.45%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

14.23%

1 год

32.88%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.60%

AVUS

С начала года

23.76%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

13.55%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

15.42%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VTHRAVUS
Коэф-т Шарпа2.652.56
Коэф-т Сортино3.533.46
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара3.873.78
Коэф-т Мартина17.1115.54
Индекс Язвы1.95%2.11%
Дневная вол-ть12.58%12.82%
Макс. просадка-34.61%-37.04%
Текущая просадка-0.89%-0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и AVUS

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTHR и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.652.56
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.533.46
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.47
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.873.78
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1115.54
VTHR
AVUS

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.56
VTHR
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и AVUS

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AVUS в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.23%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и AVUS

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.65%
VTHR
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и AVUS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.15%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.53%
VTHR
AVUS