PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VTHR is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, VTHR returned 12.66%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

VTHR

1 день
-0.70%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.71%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.66%
10 лет*
14.95%

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		10.94%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%8.93%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between VTHR and AVUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VTHR and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHR и AVUS

Секторы
VTHR
AVUS

Технологии

33.1%
27.5%

Финансовые услуги

12.1%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.8%

Промышленность

9.6%
11.5%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Энергетика

3.8%
7.4%

Недвижимость

2.4%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Технологии

VTHR
33.1%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

VTHR
12.1%
AVUS
15.2%

Коммуникационные услуги

VTHR
10.5%
AVUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

VTHR
10.2%
AVUS
11.8%

Промышленность

VTHR
9.6%
AVUS
11.5%

Здравоохранение

VTHR
9.1%
AVUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.7%
AVUS
4.4%

Энергетика

VTHR
3.8%
AVUS
7.4%

Недвижимость

VTHR
2.4%
AVUS
0.2%

Коммунальные услуги

VTHR
2.3%
AVUS
2.5%

Сырьевые материалы

VTHR
2.2%
AVUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с VXF
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

VTHR vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.68

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.66

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.14

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

18.85

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VTHR и AVUS

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-37.04%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.85%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.74%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-22.19%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.46%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.09%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.72%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и AVUS

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 2.98% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.00%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.15%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.29%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.85%

-3.01%

Сравнение комиссий VTHR и AVUS

VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и AVUS

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTHR and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to VTHR (2.98%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 12.66% for VTHR. On fees, VTHR is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTHR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

VTHR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for VTHR and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор