PortfoliosLab logo
Сравнение VTHR с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHR и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTHR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.14%
94.35%
VTHR
AVUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHR:

0.49

AVUS:

0.30

Коэф-т Сортино

VTHR:

0.81

AVUS:

0.55

Коэф-т Омега

VTHR:

1.12

AVUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTHR:

0.50

AVUS:

0.30

Коэф-т Мартина

VTHR:

2.01

AVUS:

1.18

Индекс Язвы

VTHR:

4.78%

AVUS:

4.97%

Дневная вол-ть

VTHR:

19.80%

AVUS:

19.82%

Макс. просадка

VTHR:

-34.61%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

VTHR:

-10.37%

AVUS:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью -6.68%.


VTHR

С начала года

-6.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.50%

1 год

10.12%

5 лет

15.63%

10 лет

11.32%

AVUS

С начала года

-6.68%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-5.18%

1 год

6.42%

5 лет

16.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и AVUS

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUS: 0.15%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHR и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTHR: 0.49
AVUS: 0.30
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTHR: 0.81
AVUS: 0.55
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTHR: 1.12
AVUS: 1.08
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTHR: 0.50
AVUS: 0.30
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTHR: 2.01
AVUS: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.30
VTHR
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и AVUS

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVUS в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.31%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.40%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и AVUS

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-11.07%
VTHR
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и AVUS

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 14.32% и 14.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
14.45%
VTHR
AVUS