PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTHR с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTHRAVUS
Дох-ть с нач. г.26.57%24.56%
Дох-ть за 1 год38.83%37.84%
Дох-ть за 3 года8.99%9.42%
Дох-ть за 5 лет15.44%15.67%
Коэф-т Шарпа3.213.07
Коэф-т Сортино4.264.13
Коэф-т Омега1.601.57
Коэф-т Кальмара4.734.60
Коэф-т Мартина21.1219.06
Индекс Язвы1.93%2.09%
Дневная вол-ть12.66%12.98%
Макс. просадка-34.61%-37.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTHR и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и AVUS

С начала года, VTHR показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 24.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
13.73%
VTHR
AVUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и AVUS

VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTHR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 21.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.12
AVUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUS, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUS, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUS, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUS, с текущим значением в 19.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.06

Сравнение коэффициента Шарпа VTHR и AVUS

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
3.07
VTHR
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и AVUS

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AVUS в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.18%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%1.57%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.22%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и AVUS

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VTHR
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и AVUS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 4.08%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
4.46%
VTHR
AVUS