Сравнение VTHR с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
VTHR и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность -3.23%, а IWV немного ниже – -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции IWV немного отстают с 13.53%.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и IWV
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHR vs. IWV — Ранг доходности на риск
VTHR
IWV
Сравнение VTHR c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.19 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и IWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и IWV
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и IWV
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -55.61% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.31% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.11% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -35.22% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.53% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.65% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и IWV
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 5.53% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.45% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.70% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 18.45% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.24% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.39% | -0.57% |